PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с FGIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с FGIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and FGIKX (Fidelity Growth & Income Portfolio Class K) are both mutual funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management, while FGIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.74%/yr vs 13.87%/yr for FGIKX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for FGIKX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и FGIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FGIKX с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям FGIKX по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.87% соответственно.

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%

FGIKX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.13%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и FGIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		6.92%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%

Correlation

The correlation between EQTIX and FGIKX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.95

The correlation between EQTIX and FGIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с FVWSXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с DAGVXFGIKX с AVLVX

Доходность на риск

EQTIX vs. FGIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c FGIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXFGIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.86

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.58

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

10.06

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. FGIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIKX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и FGIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXFGIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и FGIKX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FGIKX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и FGIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXFGIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-62.07%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.33%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-17.20%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-19.20%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-35.61%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.70%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.65%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.01%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и FGIKX

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.20%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXFGIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.34%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.35%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.94%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.58%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

17.48%

-3.18%

Сравнение комиссий EQTIX и FGIKX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FGIKX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и FGIKX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности FGIKX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.26%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and FGIKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIKX has higher volatility (2.34%) compared to EQTIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs FGIKX's -62.07%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и FGIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор