Сравнение EQTIX с FGIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и FGIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и FGIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у FGIKX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям FGIKX по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.44% соответственно.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и FGIKX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FGIKX в 0.49%.
Доходность на риск
EQTIX vs. FGIKX — Ранг доходности на риск
EQTIX
FGIKX
Сравнение EQTIX c FGIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | FGIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.14 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.48 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.74 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | FGIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и FGIKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и FGIKX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности FGIKX в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и FGIKX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FGIKX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и FGIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | FGIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -62.07% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -11.96% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -19.20% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -35.61% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.93% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.75% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.63% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и FGIKX
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | FGIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.73% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.94% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.69% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 15.63% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.51% | -3.20% |