Сравнение EQT с VGT
EQT (EQT Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, EQT returned 2.77%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.77% против 24.44% соответственно.
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам EQT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between EQT and VGT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between EQT and VGT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. VGT — Ранг доходности на риск
EQT
VGT
Сравнение EQT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.16 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.19 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и VGT
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -54.63% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -16.40% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -27.23% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -35.07% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.64% | -35.07% | -52.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -9.06% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -7.94% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 5.70% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и VGT
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.66% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 19.53% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 23.44% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 25.70% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 24.81% | +24.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и VGT
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
EQT and VGT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (8.66%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор