PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с UPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с UPS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям UPS по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.31% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

UPS

1 день
-0.51%
1 месяц
11.65%
С начала года
12.37%
6 месяцев
10.44%
1 год
14.48%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и UPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
UPS
United Parcel Service, Inc.		12.37%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%

Correlation

The correlation between EQT and UPS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г.

0.26

The correlation between EQT and UPS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

UPS:

$91.89B

EPS

EQT:

$5.40

UPS:

$6.18

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

UPS:

17.49

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

UPS:

1.04

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

UPS:

5.83

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

UPS:

$88.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

UPS:

$16.03B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

UPS:

$10.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

EQT vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTUPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.49

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.82

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.72

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

1.22

-1.68

EQT vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UPS равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и UPS

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и UPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-57.92%

-33.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-20.28%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-50.71%

+19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-57.92%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-57.92%

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-42.22%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-15.33%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

11.93%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и UPS

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.06%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

21.69%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

29.72%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

28.46%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

27.61%

+21.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и UPS

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности UPS в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
UPS
United Parcel Service, Inc.		6.07%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.38B
21.20B
(EQT) Общая выручка
(UPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и UPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и United Parcel Service, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
17.0%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

UPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

UPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

UPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and UPS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPS has higher volatility (9.06%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs UPS's -57.92%.

UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и UPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор