Сравнение EQT с QQQ
EQT (EQT Corporation) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EQT returned 2.77%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.77% против 21.01% соответственно.
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам EQT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between EQT and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between EQT and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EQT
QQQ
Сравнение EQT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.29 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 8.13 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и QQQ
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -82.97% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -11.96% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -22.77% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -35.12% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.64% | -35.12% | -52.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.07% | -5.29% | -21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -32.66% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 3.36% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и QQQ
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.43%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.53% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 15.52% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 18.69% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.33% | 22.81% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 22.44% | +26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и QQQ
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
EQT and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор