PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с NVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 3.39% против 7.56% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-43.34%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between EQT and NVO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.13

The correlation between EQT and NVO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

NVO:

$195.21B

EPS

EQT:

$5.40

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

NVO:

10.34

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

NVO:

0.44

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

NVO:

3.85

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

NVO:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

EQT vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.84

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-1.05

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.18

+0.71

EQT vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и NVO

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-74.70%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-54.34%

+29.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-74.70%

+43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-74.70%

+32.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-74.70%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-68.11%

+44.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-17.79%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

37.62%

-26.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и NVO

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

10.68%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

38.04%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

51.88%

-19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

38.33%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

32.56%

+16.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и NVO

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NVO в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
3.38B
96.82B
(EQT) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EQT значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности EQT и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
86.0%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and NVO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (10.68%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs NVO's -74.70%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор