PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQT с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQT с FLTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQT (EQT Corporation) is a stock, while FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Over the past 10 years, EQT returned 2.77%/yr vs 3.52%/yr for FLTR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.52% соответственно.

EQT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-7.32%
1 год
-15.55%
3 года*
10.26%
5 лет*
22.78%
10 лет*
2.77%

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.34%
С начала года
2.46%
1 год
5.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.58%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-7.32%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF		2.46%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Correlation

The correlation between EQT and FLTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.06

The correlation between EQT and FLTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

VanEck IG Floating Rate ETF

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Доходность на риск

EQT vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
6.35

-6.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
11.60

-12.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.92

-1.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

16.28

-16.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

94.61

-95.81

EQT vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и FLTR

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-17.84%

-73.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.89%

-0.31%

-27.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-1.93%

-29.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-3.06%

-39.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.64%

-17.84%

-69.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-0.08%

-26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-0.67%

-22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

0.05%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и FLTR

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

0.22%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

0.65%

+19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

0.80%

+30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.33%

2.13%

+40.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

5.00%

+43.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и FLTR

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FLTR в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.32%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF		4.64%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Часто задаваемые вопросы

EQT and FLTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (6.43%) compared to FLTR (0.22%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs FLTR's -17.84%.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор