PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с FCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 3.39% против 22.12% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
8.57%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
69.04%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between EQT and FCX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г.

0.32

The correlation between EQT and FCX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

FCX:

$98.78B

EPS

EQT:

$5.40

FCX:

$1.89

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

FCX:

36.13

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

FCX:

3.74

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

FCX:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с BRK-B

Доходность на риск

EQT vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.40

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.79

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.75

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6.85

-7.32

EQT vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и FCX

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-92.52%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-24.90%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-46.34%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-51.47%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-72.59%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-4.62%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-39.62%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

9.97%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и FCX

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

17.98%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

37.53%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

48.88%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

45.14%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

48.65%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и FCX

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FCX в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.38B
6.23B
(EQT) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
26.6%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and FCX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор