PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 8.65%/yr for VOE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 11.76%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%7.10%

Correlation

The correlation between EQRR and VOE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.71

The correlation between EQRR and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и VOE

Секторы
EQRR
VOE

Технологии

32.1%
10.9%

Энергетика

26.8%
12.8%

Финансовые услуги

20.5%
16.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.7%

Промышленность

4.2%
14.0%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Технологии

EQRR
32.1%
VOE
10.9%

Энергетика

EQRR
26.8%
VOE
12.8%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
VOE
16.5%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
VOE
5.7%

Промышленность

EQRR
4.2%
VOE
14.0%

Сырьевые материалы

EQRR

-

VOE
5.8%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

VOE
7.9%

Здравоохранение

EQRR

-

VOE
6.3%

Недвижимость

EQRR

-

VOE
6.0%

Коммунальные услуги

EQRR

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

EQRR vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.15

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.09

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

3.56

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

13.50

+19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.15

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EQRR и VOE

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-61.50%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.93%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-18.45%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-19.70%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-8.35%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.82%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и VOE

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.68%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.16%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.48%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.04%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

18.83%

+6.03%

Сравнение комиссий EQRR и VOE

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и VOE

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and VOE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 8.65% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.05% for VOE.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор