Сравнение EQRR с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EQRR и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQRR и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.59% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -64.84% |
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
EQRR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и UVXY
EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
EQRR vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EQRR
UVXY
Сравнение EQRR c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.51 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.30 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.66 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.80 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.51 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.64 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.67 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между EQRR и UVXY составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и UVXY
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.43% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и UVXY
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQRR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -100.00% | +42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -85.64% | +71.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -99.77% | +78.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -100.00% | +98.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -98.53% | +88.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 71.09% | -68.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.97%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQRR | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 45.03% | -41.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 71.80% | -61.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 113.07% | -94.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 105.47% | -83.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 114.51% | -89.48% |