PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-64.84%

Correlation

The correlation between EQRR and UVXY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

-0.49

The correlation between EQRR and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EQRR vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
-0.88

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
-1.67

+5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

-0.97

+9.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

-1.33

+34.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

-0.88

+4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.66

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.68

+1.11

Просадки

Сравнение просадок EQRR и UVXY

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-100.00%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-76.19%

+71.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-95.25%

+77.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-99.69%

+77.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-98.55%

+88.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

55.83%

-54.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.69%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

12.26%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

62.79%

-52.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

84.51%

-71.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

103.82%

-82.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

113.81%

-88.95%

Сравнение комиссий EQRR и UVXY

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и UVXY

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and UVXY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs -68.23% for UVXY. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for UVXY.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while UVXY is Volatility. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.95% for UVXY.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор