PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с UVXY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.16%/yr vs -67.79%/yr for UVXY. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%.

EQRR

1 день
0.05%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
23.35%
С начала года
26.89%
1 год
36.35%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

UVXY

1 день
8.81%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-29.20%
1 год
-70.71%
3 года*
-60.83%
5 лет*
-67.79%
10 лет*
-71.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.89%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-29.20%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-64.43%

Correlation

The correlation between EQRR and UVXY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

-0.49

The correlation between EQRR and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EQRR vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.82

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-1.44

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.84

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

-0.96

+8.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

-1.43

+25.67

EQRR vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и UVXY

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-100.00%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-73.88%

+68.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-95.42%

+77.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-99.75%

+78.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-100.00%

+99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-98.76%

+88.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

49.63%

-48.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.60%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

19.34%

-14.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

67.22%

-55.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

85.95%

-71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

103.85%

-82.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

112.04%

-87.22%

Сравнение комиссий EQRR и UVXY

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и UVXY

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and UVXY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (19.34%) compared to EQRR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.16% vs -67.79% for UVXY. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.16% return vs -67.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

EQRR has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for UVXY.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while UVXY is Volatility. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.95% for UVXY.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор