PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 11.54%/yr vs 61.72%/yr for USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

EQRR

1 день
-4.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
22.90%
6 месяцев
21.89%
1 год
38.33%
3 года*
20.45%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		22.90%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%36.48%

Correlation

The correlation between EQRR and USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.39

The correlation between EQRR and USD shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и USD

Секторы
EQRR
USD

Технологии

32.1%
27.4%

Энергетика

26.8%
0.0%

Финансовые услуги

20.5%
27.8%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Промышленность

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
32.1%
USD
27.4%

Энергетика

EQRR
26.8%
USD
0.0%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
USD
27.8%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
USD

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
USD

-

Промышленность

EQRR
4.2%
USD

-

Сырьевые материалы

EQRR

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

USD

-

Здравоохранение

EQRR

-

USD

-

Недвижимость

EQRR

-

USD

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EQRR vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.10

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.98

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

6.21

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

17.82

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EQRR и USD

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-88.63%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-31.80%

+26.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-64.46%

+46.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-77.85%

+56.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-21.89%

+17.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-32.34%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

11.06%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и USD

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

27.63%

-21.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

50.45%

-39.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

63.70%

-49.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

76.91%

-55.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

69.45%

-44.55%

Сравнение комиссий EQRR и USD

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и USD

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.25%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to EQRR (6.50%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 61.72% vs 11.54% for EQRR. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 61.72% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

EQRR has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.27% for USD.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор