PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 23.40%/yr for UPRO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQRR показывает доходность 28.12%, а UPRO немного выше – 29.29%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%26.48%

Correlation

The correlation between EQRR and UPRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.57

The correlation between EQRR and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и UPRO

Секторы
EQRR
UPRO

Технологии

32.1%
17.8%

Энергетика

26.8%
1.4%

Финансовые услуги

20.5%
28.8%

Коммуникационные услуги

11.7%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.5%

Промышленность

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

EQRR
32.1%
UPRO
17.8%

Энергетика

EQRR
26.8%
UPRO
1.4%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
UPRO
28.8%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
UPRO
4.5%

Промышленность

EQRR
4.2%
UPRO
3.4%

Сырьевые материалы

EQRR

-

UPRO
0.8%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

UPRO
2.0%

Здравоохранение

EQRR

-

UPRO
3.8%

Недвижимость

EQRR

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

EQRR

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EQRR vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.37

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.81

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

3.12

+5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

13.16

+20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.37

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EQRR и UPRO

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-76.82%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-26.78%

+21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-48.87%

+31.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-63.94%

+42.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-14.41%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

6.33%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.69%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.29%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

26.61%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

35.33%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

50.31%

-28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

53.73%

-28.87%

Сравнение комиссий EQRR и UPRO

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и UPRO

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and UPRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.29%) compared to EQRR (4.69%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.40% vs 12.47% for EQRR. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.40% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.67% for UPRO.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while UPRO is Leveraged Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.89% for UPRO.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор