Сравнение EQRR с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EQRR и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQRR и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.59% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 26.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
EQRR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и UPRO
EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EQRR vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EQRR
UPRO
Сравнение EQRR c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.22 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EQRR и UPRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и UPRO
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.43% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и UPRO
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQRR | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -76.82% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -33.38% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -63.94% | +42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -18.68% | +17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -14.53% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 8.41% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.97%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQRR | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 16.04% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 28.48% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 54.36% | -36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 50.34% | -28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 53.69% | -28.66% |