PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с TPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 8.69%/yr for TPHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 9.39%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.77%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%3.54%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.39%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between EQRR and TPHD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.70

The correlation between EQRR and TPHD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и TPHD

Секторы
EQRR
TPHD

Технологии

32.1%
8.8%

Энергетика

26.8%
15.4%

Финансовые услуги

20.5%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.9%

Промышленность

4.2%
18.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

24.1%

Технологии

EQRR
32.1%
TPHD
8.8%

Энергетика

EQRR
26.8%
TPHD
15.4%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
TPHD
12.6%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
TPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
TPHD
8.9%

Промышленность

EQRR
4.2%
TPHD
18.3%

Сырьевые материалы

EQRR

-

TPHD
5.3%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

TPHD
4.2%

Здравоохранение

EQRR

-

TPHD
2.5%

Недвижимость

EQRR

-

TPHD
0.0%

Коммунальные услуги

EQRR

-

TPHD
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

EQRR vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.41

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.11

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

2.42

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

6.86

+26.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.41

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EQRR и TPHD

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-41.71%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-6.08%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.89%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-16.54%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.50%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.73%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.14%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и TPHD

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.72%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.35%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

10.47%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

14.61%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.62%

+5.24%

Сравнение комиссий EQRR и TPHD

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и TPHD

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TPHD в 1.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.98%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and TPHD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to TPHD (2.72%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 8.69% for TPHD. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: ProShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.52% for TPHD.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор