Сравнение EQRR с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
EQRR и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EQRR и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQRR и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.59% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 20.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQRR показывает доходность 7.59%, а QVAL немного выше – 7.89%.
EQRR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и QVAL
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
EQRR vs. QVAL — Ранг доходности на риск
EQRR
QVAL
Сравнение EQRR c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.37 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EQRR и QVAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и QVAL
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.43% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и QVAL
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQRR | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -51.49% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.61% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.17% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.33% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.90% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.40% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и QVAL
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.97%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQRR | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.23% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.22% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 20.20% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.64% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.80% | +2.23% |