Сравнение EQRR с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
EQRR и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQRR и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQRR и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.94% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.61% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.61%.
EQRR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и IVOV
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
EQRR vs. IVOV — Ранг доходности на риск
EQRR
IVOV
Сравнение EQRR c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.57 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 3.38 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.57 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EQRR и IVOV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и IVOV
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IVOV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.42% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.79% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и IVOV
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQRR | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -45.99% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -10.58% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -22.61% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -7.01% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -5.46% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.91% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и IVOV
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQRR | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.28% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.46% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 20.79% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.55% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 21.72% | +3.31% |