PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%10.36%

Correlation

The correlation between EQRR and COWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.74

The correlation between EQRR and COWZ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и COWZ

Секторы
EQRR
COWZ

Технологии

32.1%
16.0%

Энергетика

26.8%
16.9%

Финансовые услуги

20.5%

-

Коммуникационные услуги

11.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.7%

Промышленность

4.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Здравоохранение

-

21.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
32.1%
COWZ
16.0%

Энергетика

EQRR
26.8%
COWZ
16.9%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
COWZ
11.7%

Промышленность

EQRR
4.2%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

EQRR

-

COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

COWZ
10.9%

Здравоохранение

EQRR

-

COWZ
21.8%

Недвижимость

EQRR

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

EQRR vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.06

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.05

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

4.57

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

12.47

+20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.06

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EQRR и COWZ

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-38.63%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-5.00%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.00%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-22.00%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.80%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.83%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и COWZ

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.50%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.12%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.08%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.63%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.92%

+4.94%

Сравнение комиссий EQRR и COWZ

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и COWZ

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and COWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 10.60% for COWZ. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.49% for COWZ.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор