PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с AVMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EQRR is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, EQRR returned 44.05% vs 27.02% for AVMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 12.62%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

AVMV

1 день
0.77%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.21%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и AVMV

2026 (YTD)202520242023
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%13.12%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.62%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between EQRR and AVMV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between EQRR and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQRR и AVMV

Секторы
EQRR
AVMV

Технологии

32.1%
7.3%

Энергетика

26.8%
14.7%

Финансовые услуги

20.5%
23.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
18.0%

Промышленность

4.2%
14.7%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

EQRR
32.1%
AVMV
7.3%

Энергетика

EQRR
26.8%
AVMV
14.7%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
AVMV
23.6%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
AVMV
1.7%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
AVMV
18.0%

Промышленность

EQRR
4.2%
AVMV
14.7%

Сырьевые материалы

EQRR

-

AVMV
3.8%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

AVMV
8.3%

Здравоохранение

EQRR

-

AVMV
6.4%

Недвижимость

EQRR

-

AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

EQRR

-

AVMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с DSMCAVMV с VOOAVMV с SPMD

Доходность на риск

EQRR vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.96

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.84

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

3.56

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

11.71

+21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа AVMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.96

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.29

-0.87

Просадки

Сравнение просадок EQRR и AVMV

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-24.24%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-7.63%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.89%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.31%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и AVMV

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.04%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.49%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

13.84%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.96%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

17.96%

+6.90%

Сравнение комиссий EQRR и AVMV

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и AVMV

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AVMV в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.01%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and AVMV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to AVMV (3.04%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, EQRR leads with 44.05% vs 27.02% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQRR has performed better with a 44.05% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.01% for AVMV.

They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.20% for AVMV.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор