PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNIX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Equity Income Fund (EQNIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Equity Income Fund (EQNIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQNIX
MFS Equity Income Fund		2.75%16.90%12.89%16.23%-6.97%26.35%8.59%25.72%-7.55%19.34%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, EQNIX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции EQNIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.49% соответственно.

EQNIX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
19.77%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.73%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с EQNIX:
EQNIX с GSFTXEQNIX с IDIVXEQNIX с SCHDEQNIX с QQQEQNIX с SPYEQNIX с MFEIXEQNIX с TILVX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий EQNIX и RIDAX

EQNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
EQNIX
MFS Equity Income Fund

Доходность на риск

EQNIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNIX
Ранг доходности на риск EQNIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.56

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.15

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.85

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

8.56

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.67

+0.05

Корреляция

Корреляция между EQNIX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNIX и RIDAX

Дивидендная доходность EQNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNIX
MFS Equity Income Fund		11.84%12.17%6.60%4.05%6.24%8.38%3.71%2.29%7.27%4.75%2.42%2.89%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок EQNIX и RIDAX

Максимальная просадка EQNIX за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.60%

-42.37%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.25%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-16.28%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-26.22%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.54%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.42%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.78%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNIX и RIDAX

MFS Equity Income Fund (EQNIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EQNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.31%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

5.61%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

9.54%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

9.48%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

10.68%

+6.45%