PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с UAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с UAE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and UAE (iShares MSCI UAE ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 53.56% vs 16.47% for UAE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for UAE.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью 6.53%.

EQLT

1 день
-4.53%
1 месяц
0.53%
С начала года
27.04%
6 месяцев
27.81%
1 год
53.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAE

1 день
-1.50%
1 месяц
7.68%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.47%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и UAE

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		27.04%33.93%-1.29%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		6.53%21.35%8.41%

Correlation

The correlation between EQLT and UAE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EQLT и UAE

Секторы
EQLT
UAE

Технологии

36.1%
0.9%

Финансовые услуги

17.4%
38.2%

Промышленность

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.9%

Сырьевые материалы

6.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.2%

Энергетика

3.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.6%

Здравоохранение

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%
4.1%

Недвижимость

1.2%
21.4%

Технологии

EQLT
36.1%
UAE
0.9%

Финансовые услуги

EQLT
17.4%
UAE
38.2%

Промышленность

EQLT
10.8%
UAE
10.8%

Потребительский циклический сектор

EQLT
10.1%
UAE
4.9%

Сырьевые материалы

EQLT
6.8%
UAE
0.1%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.3%
UAE
10.2%

Энергетика

EQLT
3.7%
UAE
7.9%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.2%
UAE
1.6%

Здравоохранение

EQLT
2.6%
UAE

-

Коммунальные услуги

EQLT
1.9%
UAE
4.1%

Недвижимость

EQLT
1.2%
UAE
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

iShares MSCI UAE ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с WSML.LEQLT с EMCREQLT с VWO
Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP

Доходность на риск

EQLT vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTUAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.72

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.19

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.77

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

1.87

+15.46

EQLT vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа UAE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и UAE

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и UAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-60.49%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-21.50%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.37%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-23.85%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.81%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и UAE

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares MSCI UAE ETF (UAE) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.16%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

20.42%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

22.94%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.09%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

19.61%

+1.74%

Сравнение комиссий EQLT и UAE

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и UAE

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности UAE в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.62%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.33%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and UAE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (10.59%) compared to UAE (9.16%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs UAE's -60.49%.

On 1-year performance, EQLT leads with 53.56% vs 16.47% for UAE. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 53.56% return vs 16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.62% for EQLT.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while UAE tracks MSCI All UAE Capped Index. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.59% for UAE.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и UAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор