Сравнение EQLT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EQLT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 5.57% | 33.93% | -1.29% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
EQLT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и SOXX
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EQLT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EQLT
SOXX
Сравнение EQLT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.03 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.63 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.44 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 16.46 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.37 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и SOXX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и SOXX
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.10% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и SOXX
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -70.21% | +52.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -18.27% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -7.95% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -20.10% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.92% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 9.95%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 12.83% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 26.41% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 40.12% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 35.48% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 32.98% | -13.97% |