PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLT с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с ROE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Quality Factor funds. EQLT is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, EQLT returned 48.63% vs 36.08% for ROE. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у ROE с доходностью 24.04%.

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%

ROE

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
19.97%
С начала года
24.04%
1 год
36.08%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

ROE

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
$1.10M$1.09M$951.90K

Сравнение доходности по годам EQLT и ROE

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		24.04%17.20%3.30%

Correlation

The correlation between EQLT and ROE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between EQLT and ROE shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQLT и ROE

Секторы
EQLT
ROE

Технологии

34.8%
33.9%

Финансовые услуги

19.5%
11.9%

Промышленность

11.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.0%

Сырьевые материалы

6.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Энергетика

3.5%
2.9%

Здравоохранение

3.3%
10.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Технологии

EQLT
34.8%
ROE
33.9%

Финансовые услуги

EQLT
19.5%
ROE
11.9%

Промышленность

EQLT
11.4%
ROE
9.0%

Потребительский циклический сектор

EQLT
8.2%
ROE
11.0%

Сырьевые материалы

EQLT
6.5%
ROE
1.0%

Коммуникационные услуги

EQLT
5.2%
ROE
11.1%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.5%
ROE
4.9%

Энергетика

EQLT
3.5%
ROE
2.9%

Здравоохранение

EQLT
3.3%
ROE
10.2%

Коммунальные услуги

EQLT
1.8%
ROE
2.0%

Недвижимость

EQLT
0.9%
ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

EQLT vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQLT c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.41

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.20

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.19

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

17.82

-5.62

EQLT vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и ROE

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-19.10%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.66%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.06%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.53%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.03%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и ROE

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

3.90%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

11.85%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

15.08%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

15.90%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

15.90%

+5.41%

Сравнение комиссий EQLT и ROE

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и ROE

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ROE в 0.98%

ПозицияTTM202520242023
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.98%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and ROE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to ROE (3.90%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 36.08% for ROE. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 36.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.98% for ROE.

They also come from different issuers: iShares and Astoria. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор