PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQLT с QEMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EQLT и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQLT и QEMM

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		4.18%33.93%-1.29%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.84%21.92%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%.

EQLT

1 день
3.39%
1 месяц
-8.11%
С начала года
4.18%
6 месяцев
9.95%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QEMM

1 день
2.95%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.84%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.47%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.75%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с WSML.LEQLT с SDEMEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий EQLT и QEMM

EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EQLT vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.54

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.16

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.56

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

9.33

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.26

+0.95

Корреляция

Корреляция между EQLT и QEMM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и QEMM

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности QEMM в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.97%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.67%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EQLT и QEMM

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLTQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-36.89%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.40%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-7.76%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-10.77%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.85%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и QEMM

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLTQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

9.11%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.57%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

17.21%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

14.81%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.73%

+2.28%