PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQLT с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EQLT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 61.52% vs 70.48% for PIE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 31.35%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%.

EQLT

1 день
-1.96%
1 месяц
8.08%
С начала года
31.35%
6 месяцев
34.63%
1 год
61.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и PIE

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		31.35%33.93%-1.29%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.52%

Correlation

The correlation between EQLT and PIE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between EQLT and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и PIE

Секторы
EQLT
PIE

Технологии

40.7%
47.0%

Финансовые услуги

16.8%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.3%

Промышленность

7.4%
16.8%

Сырьевые материалы

6.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
1.4%

Энергетика

3.8%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.4%

Здравоохранение

2.4%
5.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.1%
3.6%

Технологии

EQLT
40.7%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

EQLT
16.8%
PIE
14.4%

Потребительский циклический сектор

EQLT
9.0%
PIE
1.3%

Промышленность

EQLT
7.4%
PIE
16.8%

Сырьевые материалы

EQLT
6.7%
PIE
3.2%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.4%
PIE
1.4%

Энергетика

EQLT
3.8%
PIE
5.4%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.3%
PIE
0.4%

Здравоохранение

EQLT
2.4%
PIE
5.1%

Коммунальные услуги

EQLT
2.4%
PIE
1.3%

Недвижимость

EQLT
1.1%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с WSML.LEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIF
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

EQLT vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLTPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.24

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.88

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

7.18

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

23.52

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQLT vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLTPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.12

+1.71

Просадки

Сравнение просадок EQLT и PIE

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-72.98%

+55.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.87%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.17%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-26.08%

+22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и PIE

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

9.00%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

17.77%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

21.91%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.23%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.35%

-0.79%

Сравнение комиссий EQLT и PIE

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и PIE

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.63%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and PIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (9.92%) compared to PIE (9.00%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs PIE's -72.98%.

On 1-year performance, PIE leads with 70.48% vs 61.52% for EQLT. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIE has performed better with a 70.48% return vs 61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EQLT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.70% for PIE.

EQLT is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор