PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQLT с FEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQLT с FEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 43.68% vs 29.99% for FEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FEM.

Доходность

Сравнение доходности EQLT и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQLT показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у FEM с доходностью 15.41%.

EQLT

1 день
-1.55%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
16.66%
С начала года
22.92%
1 год
43.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEM

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
8.55%
С начала года
15.41%
1 год
29.99%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQLT и FEM

2026 (YTD)20252024
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		22.92%33.93%-1.29%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		15.41%28.36%-1.75%

Correlation

The correlation between EQLT and FEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between EQLT and FEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQLT и FEM

Секторы
EQLT
FEM

Технологии

36.1%
28.4%

Финансовые услуги

17.4%
6.4%

Промышленность

10.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Сырьевые материалы

6.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.6%

Энергетика

3.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.9%

Здравоохранение

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
6.1%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Технологии

EQLT
36.1%
FEM
28.4%

Финансовые услуги

EQLT
17.4%
FEM
6.4%

Промышленность

EQLT
10.8%
FEM
19.8%

Потребительский циклический сектор

EQLT
10.1%
FEM
5.7%

Сырьевые материалы

EQLT
6.8%
FEM
7.8%

Коммуникационные услуги

EQLT
6.3%
FEM
4.6%

Энергетика

EQLT
3.7%
FEM
12.9%

Потребительский защитный сектор

EQLT
3.2%
FEM
2.9%

Здравоохранение

EQLT
2.6%
FEM
2.8%

Коммунальные услуги

EQLT
1.9%
FEM
6.1%

Недвижимость

EQLT
1.2%
FEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с FDEMFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DE

Доходность на риск

EQLT vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQLT c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLTFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.54

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.01

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.24

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

9.78

+2.69

EQLT vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQLT на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQLT и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQLT и FEM

Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и FEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLTFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-46.23%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.31%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-6.52%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-14.97%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.07%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EQLT и FEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 6.94%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLTFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.47%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.04%

16.93%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

19.52%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.78%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.95%

+0.34%

Сравнение комиссий EQLT и FEM

EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQLT и FEM

Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FEM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.85%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.28%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

EQLT and FEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (7.47%) compared to EQLT (6.94%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs FEM's -46.23%.

On 1-year performance, EQLT leads with 43.68% vs 29.99% for FEM. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 43.68% return vs 29.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

EQLT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.28% for FEM.

EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.80% for FEM.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQLT и FEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор