Сравнение EQLT с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
EQLT и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQLT и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 5.57% | 33.93% | -1.29% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.
EQLT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQLT и FEM
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
EQLT vs. FEM — Ранг доходности на риск
EQLT
FEM
Сравнение EQLT c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.80 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 13.17 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.17 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между EQLT и FEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и FEM
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 3.10% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и FEM
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQLT | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -46.23% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.93% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -4.31% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -15.20% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.81% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и FEM
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQLT | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.29% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 13.67% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 19.27% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.20% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 20.95% | -1.94% |