Сравнение EQL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EQL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.69% соответственно.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и VTI
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EQL vs. VTI — Ранг доходности на риск
EQL
VTI
Сравнение EQL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.30 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EQL и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и VTI
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и VTI
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -55.45% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -25.36% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -35.00% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.54% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -8.08% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и VTI
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.48% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 9.75% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 19.02% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.41% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.29% | -1.74% |