PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL returned 10.49%/yr vs 6.38%/yr for UJUN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности EQL и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%15.38%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between EQL and UJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between EQL and UJUN shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и UJUN

Секторы
EQL
UJUN

Технологии

10.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Недвижимость

9.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.9%

Коммунальные услуги

8.9%
2.3%

Финансовые услуги

8.9%
11.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Промышленность

8.7%
8.1%

Энергетика

8.6%
3.5%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Технологии

EQL
10.8%
UJUN
36.2%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
UJUN
10.1%

Недвижимость

EQL
9.3%
UJUN
1.9%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
UJUN
10.9%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
UJUN
2.3%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
UJUN
11.9%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
UJUN
4.9%

Промышленность

EQL
8.7%
UJUN
8.1%

Энергетика

EQL
8.6%
UJUN
3.5%

Здравоохранение

EQL
8.6%
UJUN
8.4%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

EQL vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.66

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.55

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

21.84

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EQL и UJUN

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-13.73%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-2.84%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-11.24%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-11.96%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.30%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.07%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.46%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и UJUN

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.41%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

3.25%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

4.25%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

8.32%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

8.77%

+7.77%

Сравнение комиссий EQL и UJUN

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и UJUN

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL and UJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQL has higher volatility (2.21%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, EQL leads with 10.49% vs 6.38% for UJUN. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQL has performed better with a 10.49% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for UJUN.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: SS&C and Innovator. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор