Сравнение EQL с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
EQL и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 7.62% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и TEXN
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
EQL vs. TEXN — Ранг доходности на риск
EQL
TEXN
Сравнение EQL c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.99 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между EQL и TEXN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и TEXN
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TEXN в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и TEXN
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -6.34% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.54% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.27% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 14.82% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.82% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.82% | +1.73% |