PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с MGC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs 24.63% for MGC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 12.89%.

TEXN

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
10.94%
С начала года
19.41%
1 год
26.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.99%

MGC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
13.15%
С начала года
12.89%
1 год
24.63%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.09%
Всё время*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGC

Vanguard Mega Cap ETF
$21.76M$23.42M$28.06M

TEXN

iShares Texas Equity ETF
$69.37K$62.99K$79.18K

Сравнение доходности по годам TEXN и MGC

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.41%8.33%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		12.89%15.87%

Correlation

The correlation between TEXN and MGC is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between TEXN and MGC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и MGC

Секторы
TEXN
MGC

Энергетика

36.3%
2.2%

Промышленность

16.4%
6.7%

Технологии

16.2%
42.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Финансовые услуги

4.4%
11.3%

Недвижимость

4.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.5%

Здравоохранение

3.2%
9.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.4%

Сырьевые материалы

0.9%
1.1%

Энергетика

TEXN
36.3%
MGC
2.2%

Промышленность

TEXN
16.4%
MGC
6.7%

Технологии

TEXN
16.2%
MGC
42.8%

Потребительский циклический сектор

TEXN
9.9%
MGC
9.2%

Финансовые услуги

TEXN
4.4%
MGC
11.3%

Недвижимость

TEXN
4.1%
MGC
0.9%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.4%
MGC
11.5%

Здравоохранение

TEXN
3.2%
MGC
9.2%

Коммунальные услуги

TEXN
2.8%
MGC
0.8%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.2%
MGC
4.4%

Сырьевые материалы

TEXN
0.9%
MGC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

TEXN vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TEXN c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.82

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.52

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.51

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.15

+0.12

TEXN vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и MGC

Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.81%

-52.26%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.85%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.22%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.14%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и MGC

iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 4.49% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.94%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.58%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.47%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

18.27%

-3.63%

Сравнение комиссий TEXN и MGC

TEXN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и MGC

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MGC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and MGC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (4.59%) compared to TEXN (4.49%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs MGC's -52.26%.

On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs 24.63% for MGC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TEXN has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.89% for MGC.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.05% for MGC.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор