PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. TEXN is passively managed, while QDTE is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и QDTE

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%16.79%

Correlation

The correlation between TEXN and QDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов TEXN и QDTE

Секторы
TEXN
QDTE

Энергетика

36.1%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Недвижимость

4.2%

-

Финансовые услуги

4.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Энергетика

TEXN
36.1%
QDTE

-

Промышленность

TEXN
16.9%
QDTE

-

Технологии

TEXN
15.5%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
QDTE

-

Недвижимость

TEXN
4.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
QDTE

-

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
QDTE

-

Здравоохранение

TEXN
2.9%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
QDTE

-

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

TEXN vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

1.29

+1.47

Просадки

Сравнение просадок TEXN и QDTE

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-22.86%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.60%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.14%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и QDTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.81%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

18.42%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.42%

-4.26%

Сравнение комиссий TEXN и QDTE

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и QDTE

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and QDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 1.01% for TEXN.

TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.97% for QDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор