PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

EQL и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции IDMO немного отстают с 11.86%.

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий EQL и IDMO

EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

EQL vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.66

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.28

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.66

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.75

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.44

+0.40

Корреляция

Корреляция между EQL и IDMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и IDMO

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EQL и IDMO

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-39.38%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.31%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-27.07%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-31.34%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.22%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.85%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.05%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и IDMO

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.12%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

12.67%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

19.21%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.67%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.90%

-1.35%