PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с EQAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с EQAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL).

EQL и EQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL и EQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и EQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		3.18%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		5.48%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у EQAL с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции EQAL по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.39% соответственно.

EQL

1 день
0.23%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.20%
1 год
15.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.17%

EQAL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.00%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONG

Сравнение комиссий EQL и EQAL

EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EQAL в 0.20%.

EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. EQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c EQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLEQALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.54

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.59

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. EQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQAL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и EQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLEQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между EQL и EQAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и EQAL

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EQAL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.75%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%

Просадки

Сравнение просадок EQL и EQAL

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки EQAL в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и EQAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLEQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-40.44%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.61%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-21.79%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-40.44%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.15%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.91%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и EQAL

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLEQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.75%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

9.52%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

18.05%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.29%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.89%

-2.34%