PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с DTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL returned 10.49%/yr vs 1.86%/yr for DTEC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности EQL и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.04%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и DTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Correlation

The correlation between EQL and DTEC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between EQL and DTEC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и DTEC

Секторы
EQL
DTEC

Технологии

10.8%
60.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
1.0%

Недвижимость

9.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.2%

Коммунальные услуги

8.9%
3.1%

Финансовые услуги

8.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.7%
13.7%

Энергетика

8.6%
3.5%

Здравоохранение

8.6%
10.4%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

EQL
10.8%
DTEC
60.0%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
DTEC
1.0%

Недвижимость

EQL
9.3%
DTEC
1.1%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
DTEC
2.2%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
DTEC
3.1%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
DTEC
8.5%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
DTEC

-

Промышленность

EQL
8.7%
DTEC
13.7%

Энергетика

EQL
8.6%
DTEC
3.5%

Здравоохранение

EQL
8.6%
DTEC
10.4%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
DTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

EQL vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.29

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.52

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

0.26

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

0.60

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.29

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.47

Просадки

Сравнение просадок EQL и DTEC

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-42.00%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-20.31%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-21.47%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-42.00%

+22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-5.09%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-13.31%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

8.71%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и DTEC

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.58%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

14.30%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

18.33%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.07%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.89%

-6.35%

Сравнение комиссий EQL и DTEC

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и DTEC

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and DTEC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, EQL leads with 10.49% vs 1.86% for DTEC. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQL has performed better with a 10.49% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.04% for DTEC.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTEC is Technology Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.50% for DTEC.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор