PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTEC с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTEC с QTUM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

DTEC и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEC или QTUM.

Корреляция

Корреляция между DTEC и QTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTEC:

0.44

QTUM:

1.09

Коэф-т Сортино

DTEC:

0.78

QTUM:

1.63

Коэф-т Омега

DTEC:

1.11

QTUM:

1.22

Коэф-т Кальмара

DTEC:

0.37

QTUM:

1.40

Коэф-т Мартина

DTEC:

1.76

QTUM:

4.34

Индекс Язвы

DTEC:

5.63%

QTUM:

8.20%

Дневная вол-ть

DTEC:

22.45%

QTUM:

32.99%

Макс. просадка

DTEC:

-42.00%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

DTEC:

-12.08%

QTUM:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -1.06%.

DTEC

С начала года

1.08%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

1.34%

1 год

9.92%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

QTUM

С начала года

-1.06%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

20.61%

1 год

35.70%

5 лет

25.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DTEC и QTUM

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTEC и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг риск-скорректированной доходности DTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTEC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и QTUM

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QTUM в 0.69%

TTM2024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.44%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.69%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок DTEC и QTUM

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и QTUM

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 7.05%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...