PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEC с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с FDIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. DTEC is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past 3 years, DTEC returned 10.48%/yr vs 18.36%/yr for FDIF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 13.35%.

DTEC

1 день
-0.96%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
13.71%
С начала года
6.04%
1 год
6.26%
3 года*
10.48%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
Всё время*
8.94%

FDIF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
17.27%
С начала года
13.35%
1 год
19.42%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DTEC

ALPS Disruptive Technologies ETF
$210.44K$219.67K$309.99K

FDIF

Fidelity Disruptors ETF
$201.50K$612.89K$332.72K

Сравнение доходности по годам DTEC и FDIF

2026 (YTD)202520242023
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		6.04%7.21%9.89%5.00%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		13.35%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between DTEC and FDIF is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between DTEC and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTEC и FDIF

Секторы
DTEC
FDIF

Технологии

59.2%
40.7%

Промышленность

14.1%
12.3%

Здравоохранение

11.4%
18.4%

Финансовые услуги

8.4%
11.1%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
4.6%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
59.2%
FDIF
40.7%

Промышленность

DTEC
14.1%
FDIF
12.3%

Здравоохранение

DTEC
11.4%
FDIF
18.4%

Финансовые услуги

DTEC
8.4%
FDIF
11.1%

Энергетика

DTEC
3.5%
FDIF

-

Коммунальные услуги

DTEC
2.7%
FDIF

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.1%
FDIF
12.8%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.1%
FDIF
4.6%

Недвижимость

DTEC
1.0%
FDIF
0.1%

Сырьевые материалы

DTEC

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с XLK
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с SPY

Доходность на риск

DTEC vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTEC c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.03

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.52

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.32

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

4.73

-4.06

DTEC vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и FDIF

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-22.63%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-14.80%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-22.63%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.29%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-3.77%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

4.12%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и FDIF

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеют волатильность 5.99% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

15.66%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.87%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

18.91%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.91%

+3.93%

Сравнение комиссий DTEC и FDIF

И DTEC, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и FDIF

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDIF в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.03%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.26%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and FDIF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (6.07%) compared to DTEC (5.99%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs FDIF's -22.63%.

On 3-year performance, FDIF leads with 18.36% vs 10.48% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 18.36% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.03% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор