PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с FDIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. DTEC is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past 3 years, DTEC returned 7.03%/yr vs 17.17%/yr for FDIF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 8.49%.

DTEC

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-6.02%
1 год
-2.38%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и FDIF

2026 (YTD)202520242023
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.66%7.21%9.89%5.00%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between DTEC and FDIF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between DTEC and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTEC и FDIF

Секторы
DTEC
FDIF

Технологии

63.4%
40.4%

Промышленность

12.1%
12.1%

Здравоохранение

9.2%
16.9%

Финансовые услуги

7.3%
11.6%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
13.5%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
63.4%
FDIF
40.4%

Промышленность

DTEC
12.1%
FDIF
12.1%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
FDIF
16.9%

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
FDIF
11.6%

Энергетика

DTEC
3.5%
FDIF

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
FDIF

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
FDIF
13.5%

Недвижимость

DTEC
1.0%
FDIF
0.1%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
FDIF
5.3%

Сырьевые материалы

DTEC

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с xt
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

DTEC vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.13

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.61

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.38

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

5.16

-5.43

DTEC vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и FDIF

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-22.63%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-14.80%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-22.63%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-2.41%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-3.81%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

3.96%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и FDIF

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеют волатильность 8.05% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.68%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.87%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

18.15%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

18.87%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

18.87%

+4.01%

Сравнение комиссий DTEC и FDIF

И DTEC, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и FDIF

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDIF в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and FDIF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (8.05%) compared to FDIF (7.68%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs FDIF's -22.63%.

On 3-year performance, FDIF leads with 17.17% vs 7.03% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 17.17% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор