PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с FDIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. DTEC is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past year, DTEC returned 5.25% vs 22.85% for FDIF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 10.12%.

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и FDIF

2026 (YTD)202520242023
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%5.64%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%

Correlation

The correlation between DTEC and FDIF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between DTEC and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTEC и FDIF

Секторы
DTEC
FDIF

Технологии

60.0%
38.5%

Промышленность

13.7%
12.0%

Здравоохранение

10.4%
17.8%

Финансовые услуги

8.5%
11.8%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
13.8%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
FDIF
38.5%

Промышленность

DTEC
13.7%
FDIF
12.0%

Здравоохранение

DTEC
10.4%
FDIF
17.8%

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
FDIF
11.8%

Энергетика

DTEC
3.5%
FDIF

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
FDIF

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
FDIF
13.8%

Недвижимость

DTEC
1.1%
FDIF
0.1%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
FDIF
6.1%

Сырьевые материалы

DTEC

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с xt
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

DTEC vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.35

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.91

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.55

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

5.86

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECFDIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.35

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DTEC и FDIF

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-22.63%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-14.80%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.90%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.83%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

3.91%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и FDIF

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

4.11%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.37%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.02%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

18.59%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

18.59%

+4.30%

Сравнение комиссий DTEC и FDIF

И DTEC, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и FDIF

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDIF в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and FDIF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs FDIF's -22.63%.

On 1-year performance, FDIF leads with 22.85% vs 5.25% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 22.85% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор