PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTEC с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с FDIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. DTEC is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past 3 years, DTEC returned 6.86%/yr vs 15.50%/yr for FDIF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 9.75%.

DTEC

1 день
0.74%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
-0.01%
С начала года
1.61%
1 год
1.15%
3 года*
6.86%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

FDIF

1 день
-1.71%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
7.63%
С начала года
9.75%
1 год
15.96%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и FDIF

2026 (YTD)202520242023
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		1.61%7.21%9.89%5.00%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		9.75%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between DTEC and FDIF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between DTEC and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTEC и FDIF

Секторы
DTEC
FDIF

Технологии

63.4%
40.4%

Промышленность

12.1%
12.1%

Здравоохранение

9.2%
16.9%

Финансовые услуги

7.3%
11.6%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
13.5%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
63.4%
FDIF
40.4%

Промышленность

DTEC
12.1%
FDIF
12.1%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
FDIF
16.9%

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
FDIF
11.6%

Энергетика

DTEC
3.5%
FDIF

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
FDIF

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
FDIF
13.5%

Недвижимость

DTEC
1.0%
FDIF
0.1%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
FDIF
5.3%

Сырьевые материалы

DTEC

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с xt
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

DTEC vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.87

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.29

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.08

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

4.02

-3.90

DTEC vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и FDIF

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-22.63%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-14.80%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-22.63%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.46%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-3.76%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

3.98%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и FDIF

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Disruptors ETF (FDIF) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.52%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

15.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.44%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

18.85%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

18.85%

+3.99%

Сравнение комиссий DTEC и FDIF

И DTEC, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и FDIF

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDIF в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and FDIF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (5.52%) compared to DTEC (5.02%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs FDIF's -22.63%.

On 3-year performance, FDIF leads with 15.50% vs 6.86% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 15.50% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор