PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTEC с PSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTEC с PSP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).

DTEC и PSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEC или PSP.

Корреляция

Корреляция между DTEC и PSP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTEC:

0.44

PSP:

0.37

Коэф-т Сортино

DTEC:

0.78

PSP:

0.65

Коэф-т Омега

DTEC:

1.11

PSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

DTEC:

0.37

PSP:

0.37

Коэф-т Мартина

DTEC:

1.76

PSP:

1.47

Индекс Язвы

DTEC:

5.63%

PSP:

5.85%

Дневная вол-ть

DTEC:

22.45%

PSP:

24.32%

Макс. просадка

DTEC:

-42.00%

PSP:

-85.40%

Текущая просадка

DTEC:

-12.08%

PSP:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -2.52%.

DTEC

С начала года

1.08%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

1.34%

1 год

9.92%

5 лет

7.94%

10 лет

N/A

PSP

С начала года

-2.52%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.38%

5 лет

13.59%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DTEC и PSP

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTEC и PSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг риск-скорректированной доходности DTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг риск-скорректированной доходности PSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTEC c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSP равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и PSP

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PSP в 8.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.44%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		8.38%8.62%3.96%2.87%10.33%4.66%5.86%6.80%10.18%4.11%6.23%4.94%

Просадки

Сравнение просадок DTEC и PSP

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и PSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и PSP

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 7.05%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...