PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с AIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned -0.77%/yr vs 16.04%/yr for AIQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.64%.

DTEC

1 день
0.12%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-4.18%
3 года*
7.07%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

AIQ

1 день
0.06%
1 месяц
0.92%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.32%
1 год
47.37%
3 года*
32.44%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.55%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-13.24%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		24.64%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between DTEC and AIQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.87

The correlation between DTEC and AIQ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и AIQ

Секторы
DTEC
AIQ

Технологии

63.4%
77.4%

Промышленность

12.1%
3.4%

Здравоохранение

9.2%
0.4%

Финансовые услуги

7.3%
0.5%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
11.0%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
63.4%
AIQ
77.4%

Промышленность

DTEC
12.1%
AIQ
3.4%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
AIQ
0.4%

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
AIQ
0.5%

Энергетика

DTEC
3.5%
AIQ

-

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
AIQ
11.0%

Недвижимость

DTEC
1.0%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
AIQ
7.2%

Сырьевые материалы

DTEC

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с xt
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

DTEC vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.80

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.30

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.89

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.23

-9.69

DTEC vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и AIQ

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-44.66%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-16.47%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-26.35%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-44.66%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-9.62%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-9.78%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

5.15%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и AIQ

Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 7.87%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

15.09%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

22.62%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

26.52%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

26.01%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

25.84%

-2.96%

Сравнение комиссий DTEC и AIQ

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и AIQ

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and AIQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (15.09%) compared to DTEC (7.87%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.04% vs -0.77% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.04% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: SS&C and Global X. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор