PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTEC returned -0.77%/yr vs 10.82%/yr for VIG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.98%.

DTEC

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-6.02%
1 год
-2.38%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.66%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%-0.23%

Correlation

The correlation between DTEC and VIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.76

The correlation between DTEC and VIG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTEC и VIG

Секторы
DTEC
VIG

Технологии

63.4%
29.0%

Промышленность

12.1%
11.3%

Здравоохранение

9.2%
16.6%

Финансовые услуги

7.3%
19.9%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Технологии

DTEC
63.4%
VIG
29.0%

Промышленность

DTEC
12.1%
VIG
11.3%

Здравоохранение

DTEC
9.2%
VIG
16.6%

Финансовые услуги

DTEC
7.3%
VIG
19.9%

Энергетика

DTEC
3.5%
VIG
3.2%

Коммунальные услуги

DTEC
3.2%
VIG
2.9%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.7%
VIG
0.5%

Недвижимость

DTEC
1.0%
VIG

-

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
VIG
4.4%

Сырьевые материалы

DTEC

-

VIG
3.3%

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

VIG
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с xt
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DTEC vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 88
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTECVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.83

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.66

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.34

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.44

-9.70

DTEC vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEC и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEC и VIG

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-46.81%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-7.91%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-14.95%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-20.39%

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-1.13%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-5.50%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

1.96%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и VIG

ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

2.89%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

7.70%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

10.14%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

14.23%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

16.04%

+6.84%

Сравнение комиссий DTEC и VIG

DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и VIG

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and VIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (8.05%) compared to VIG (2.89%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.82% vs -0.77% for DTEC. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.82% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.04% for DTEC.

DTEC is categorized as Technology Equities, while VIG is Dividend. DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор