Сравнение DTEC с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
DTEC и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEC или XT.
Основные характеристики
| DTEC | XT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 2.88% |
| Дох-ть за 1 год | 30.70% | 20.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.45% | -2.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 9.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 17.73% |
| Макс. просадка | -42.00% | -34.41% |
| Текущая просадка | -13.24% | -7.00% |
Корреляция
Корреляция между DTEC и XT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и XT
С начала года, DTEC показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 2.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и XT
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTEC c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и XT
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XT в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.25% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.43% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и XT
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и XT
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 3.88%, в то время как у iShares Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.