Сравнение DTEC с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
DTEC и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEC и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 7.21% | 9.89% | 25.03% | -31.29% | 4.89% | 44.12% | 35.44% | -4.96% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.91%.
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и XT
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
DTEC vs. XT — Ранг доходности на риск
DTEC
XT
Сравнение DTEC c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEC | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.42 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.07 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.10 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.85 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEC | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.42 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DTEC и XT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и XT
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XT в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и XT
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEC | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -34.41% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -14.11% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -34.41% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -5.92% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -7.50% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.01% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и XT
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEC | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.94% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 12.43% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 20.90% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.68% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.02% | +2.89% |