Сравнение EQL с BFOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR).
EQL и BFOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и BFOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и BFOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 2.94% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BFOR с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции BFOR немного отстают с 11.62%.
EQL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.14%
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и BFOR
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BFOR в 0.65%.
Доходность на риск
EQL vs. BFOR — Ранг доходности на риск
EQL
BFOR
Сравнение EQL c BFOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | BFOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.88 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EQL и BFOR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и BFOR
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности BFOR в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и BFOR
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и BFOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -41.27% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.75% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -25.93% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -41.27% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -6.79% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.49% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.02% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и BFOR
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.95%, в то время как у ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.74% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 11.41% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 19.99% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 19.44% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.41% | -3.86% |