Сравнение BFOR с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
BFOR и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BFOR и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.10% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.45% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
SYLD
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и SYLD
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
BFOR vs. SYLD — Ранг доходности на риск
BFOR
SYLD
Сравнение BFOR c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.52 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и SYLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и SYLD
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SYLD в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и SYLD
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -45.36% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.90% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -26.62% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -45.36% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -3.17% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.72% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.83% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и SYLD
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.04% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.47% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 21.53% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.91% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 22.97% | -2.56% |