PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFOR с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOR с SYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

BFOR и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или SYLD.

Корреляция

Корреляция между BFOR и SYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFOR:

0.38

SYLD:

-0.44

Коэф-т Сортино

BFOR:

0.73

SYLD:

-0.46

Коэф-т Омега

BFOR:

1.10

SYLD:

0.94

Коэф-т Кальмара

BFOR:

0.39

SYLD:

-0.33

Коэф-т Мартина

BFOR:

1.27

SYLD:

-0.93

Индекс Язвы

BFOR:

6.76%

SYLD:

9.41%

Дневная вол-ть

BFOR:

21.10%

SYLD:

21.26%

Макс. просадка

BFOR:

-41.26%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

BFOR:

-9.13%

SYLD:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.84% соответственно.

BFOR

С начала года

-1.47%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

-6.80%

1 год

8.03%

5 лет

15.92%

10 лет

9.01%

SYLD

С начала года

-7.88%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-8.69%

5 лет

18.81%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFOR и SYLD

BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFOR и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг риск-скорректированной доходности BFOR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFOR c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и SYLD

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SYLD в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.70%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%0.72%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.25%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок BFOR и SYLD

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и SYLD

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 6.97% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...