PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 13.11%/yr vs 15.61%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.11% против 15.61% соответственно.

BFOR

1 день
-0.71%
1 месяц
3.66%
С начала года
12.73%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.11%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		12.73%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between BFOR and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.86

The correlation between BFOR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и VOO

Секторы
BFOR
VOO

Финансовые услуги

20.9%
10.9%

Технологии

20.9%
39.1%

Промышленность

16.5%
7.6%

Здравоохранение

11.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Энергетика

6.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

BFOR
20.9%
VOO
10.9%

Технологии

BFOR
20.9%
VOO
39.1%

Промышленность

BFOR
16.5%
VOO
7.6%

Здравоохранение

BFOR
11.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

BFOR
10.7%
VOO
9.8%

Энергетика

BFOR
6.9%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.0%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.8%
VOO
10.5%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

BFOR
1.8%
VOO
2.5%

Недвижимость

BFOR

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с FXAIXBFOR с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

BFOR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFORVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.91

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.60

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.67

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

11.96

-1.90

BFOR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOR и VOO

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-33.99%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.90%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-18.69%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.52%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-33.99%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.14%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.68%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.99%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и VOO

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.83%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.82%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

12.46%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

16.91%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.02%

+2.38%

Сравнение комиссий BFOR и VOO

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и VOO

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.53%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to BFOR (4.11%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 13.11% for BFOR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.53% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. BFOR tracks Barron's 400 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор