Сравнение BFOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BFOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или VOO.
Основные характеристики
| BFOR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 21.90% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 11.69% |
| Макс. просадка | -41.26% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.36% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между BFOR и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и VOO
С начала года, BFOR показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и VOO
BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и VOO
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.22% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% | 0.72% | 0.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и VOO
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и VOO
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.08% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.