Сравнение BFOR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BFOR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или SPY.
Основные характеристики
| BFOR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.36% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.40% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 15.44% | 11.63% |
| Макс. просадка | -41.26% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.33% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между BFOR и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и SPY
С начала года, BFOR показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и SPY
BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFOR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и SPY
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.22% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% | 0.72% | 0.18% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и SPY
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и SPY
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.97% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.