Сравнение BFOR с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
BFOR и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или VTWO.
Основные характеристики
| BFOR | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.75% | 9.68% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 17.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.99% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.98% | 9.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 21.08% |
| Макс. просадка | -41.26% | -41.19% |
| Текущая просадка | -0.85% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между BFOR и VTWO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и VTWO
С начала года, BFOR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 9.34% против 8.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и VTWO
BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFOR c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и VTWO
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTWO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.12% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% | 0.72% | 0.18% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.35% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и VTWO
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и VTWO
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 6.82%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.