PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFOR с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOR с VTWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

BFOR и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или VTWO.

Корреляция

Корреляция между BFOR и VTWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFOR:

0.38

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

BFOR:

0.73

VTWO:

0.13

Коэф-т Омега

BFOR:

1.10

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

BFOR:

0.39

VTWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

BFOR:

1.27

VTWO:

-0.07

Индекс Язвы

BFOR:

6.76%

VTWO:

9.36%

Дневная вол-ть

BFOR:

21.10%

VTWO:

24.18%

Макс. просадка

BFOR:

-41.26%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

BFOR:

-9.13%

VTWO:

-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 9.01% против 6.59% соответственно.

BFOR

С начала года

-1.47%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

-6.80%

1 год

8.03%

5 лет

15.92%

10 лет

9.01%

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFOR и VTWO

BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFOR и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг риск-скорректированной доходности BFOR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFOR c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и VTWO

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTWO в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.70%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%0.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BFOR и VTWO

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и VTWO

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...