PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and MOAT (VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 12.37%/yr vs 13.37%/yr for MOAT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.37% против 13.37% соответственно.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between BFOR and MOAT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.84

The correlation between BFOR and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и MOAT

Секторы
BFOR
MOAT

Финансовые услуги

21.3%
6.7%

Технологии

18.8%
32.8%

Промышленность

16.7%
13.5%

Здравоохранение

12.0%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.3%

Энергетика

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
MOAT
6.7%

Технологии

BFOR
18.8%
MOAT
32.8%

Промышленность

BFOR
16.7%
MOAT
13.5%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
MOAT
16.0%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
MOAT
10.3%

Энергетика

BFOR
7.8%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
MOAT
2.4%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
MOAT

-

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
MOAT

-

Недвижимость

BFOR

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHGBFOR с FXAIX
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

BFOR vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.09

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.64

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.21

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

3.77

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BFOR и MOAT

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-33.31%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-12.43%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-21.44%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-23.96%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-33.31%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.72%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.83%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.98%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и MOAT

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.52%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.82%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.87%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.86%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

18.18%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

18.68%

+1.73%

Сравнение комиссий BFOR и MOAT

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и MOAT

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and MOAT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.82%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.37% vs 12.37% for BFOR. On fees, MOAT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.37% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.54% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. BFOR tracks Barron's 400 Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: SS&C and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.48% for MOAT.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор