Сравнение BFOR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или FXAIX.
Основные характеристики
BFOR | FXAIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.36% | 5.67% |
Дох-ть за 1 год | 24.40% | 23.72% |
Дох-ть за 3 года | 4.62% | 7.94% |
Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 13.14% |
Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 12.46% |
Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.91 |
Дневная вол-ть | 15.44% | 11.69% |
Макс. просадка | -41.26% | -33.79% |
Current Drawdown | -5.33% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между BFOR и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и FXAIX
С начала года, BFOR показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и FXAIX
BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFOR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и FXAIX
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FXAIX в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPS Barron's 400 ETF | 1.22% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% | 0.72% | 0.18% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и FXAIX
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и FXAIX
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.97% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.