PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с ACES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с ACES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and ACES (ALPS Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while ACES is a Alternative Energy Equities fund tracking the CIBC Atlas Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQL returned 10.49%/yr vs -8.73%/yr for ACES. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for ACES.

Доходность

Сравнение доходности EQL и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 28.72%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

ACES

1 день
-2.84%
1 месяц
17.92%
С начала года
28.72%
6 месяцев
27.36%
1 год
69.96%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и ACES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-7.25%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		28.72%25.44%-26.71%-20.04%-28.44%-19.44%140.33%51.70%-9.63%

Correlation

The correlation between EQL and ACES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г.

0.62

The correlation between EQL and ACES has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и ACES

Секторы
EQL
ACES

Технологии

10.8%
24.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.1%

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

8.9%
25.5%

Финансовые услуги

8.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.2%

Промышленность

8.7%
20.3%

Энергетика

8.6%
0.5%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%
9.3%

Технологии

EQL
10.8%
ACES
24.8%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
ACES
11.1%

Недвижимость

EQL
9.3%
ACES

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
ACES

-

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
ACES
25.5%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
ACES
5.3%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
ACES
3.2%

Промышленность

EQL
8.7%
ACES
20.3%

Энергетика

EQL
8.6%
ACES
0.5%

Здравоохранение

EQL
8.6%
ACES

-

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
ACES
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

ALPS Clean Energy ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с ACES:
ACES с ICLNACES с QCLNACES с TANACES с GRIDACES с INRG.LACES с VOOACES с SPY

Доходность на риск

EQL vs. ACES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг доходности на риск ACES: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLACESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.18

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.77

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

4.03

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.16

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. ACES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLACESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.24

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.22

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EQL и ACES

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ACES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLACESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-79.05%

+43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-17.44%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-58.68%

+43.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-74.44%

+55.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-56.41%

+55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-38.87%

+35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

6.91%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и ACES

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLACESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

9.99%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

22.55%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

32.42%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

36.17%

-21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

35.59%

-19.05%

Сравнение комиссий EQL и ACES

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACES в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и ACES

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ACES в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.54%0.70%1.10%1.44%1.08%0.71%0.56%1.79%0.34%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and ACES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACES has higher volatility (9.99%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs ACES's -79.05%.

On 5-year performance, EQL leads with 10.49% vs -8.73% for ACES. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQL has performed better with a 10.49% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for ACES.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.54% for ACES.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACES is Alternative Energy Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while ACES tracks CIBC Atlas Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.55% for ACES.

ACES currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и ACES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор