PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и TAN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACES и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.33%
31.54%
ACES
TAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.39

TAN:

-0.66

Коэф-т Сортино

ACES:

-0.35

TAN:

-0.79

Коэф-т Омега

ACES:

0.96

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.17

TAN:

-0.29

Коэф-т Мартина

ACES:

-0.79

TAN:

-1.06

Индекс Язвы

ACES:

16.60%

TAN:

24.48%

Дневная вол-ть

ACES:

33.93%

TAN:

39.21%

Макс. просадка

ACES:

-79.05%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

ACES:

-76.18%

TAN:

-86.28%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -9.78%.


ACES

С начала года

-11.77%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-13.66%

5 лет

-6.28%

10 лет

N/A

TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-26.35%

5 лет

0.47%

10 лет

-3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и TAN

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.39
TAN: -0.66
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACES: -0.35
TAN: -0.79
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACES: 0.96
TAN: 0.91
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACES: -0.17
TAN: -0.33
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACES: -0.79
TAN: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.66
ACES
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и TAN

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности TAN в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.29%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ACES и TAN

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.18%
-75.35%
ACES
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и TAN

ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Invesco Solar ETF (TAN) имеют волатильность 15.28% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
15.77%
ACES
TAN