PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACES с INRG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACESINRG.L
Дох-ть с нач. г.-16.65%-13.61%
Дох-ть за 1 год-38.18%-26.05%
Дох-ть за 3 года-23.85%-12.10%
Дох-ть за 5 лет0.62%5.14%
Коэф-т Шарпа-1.07-1.08
Дневная вол-ть36.93%24.32%
Макс. просадка-73.33%-85.09%
Текущая просадка-69.30%-55.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ACES и INRG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACES и INRG.L

С начала года, ACES показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью -13.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
25.88%
68.51%
ACES
INRG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий ACES и INRG.L

ACES берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.


INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
График комиссии INRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACES c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-1.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-1.05
INRG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INRG.L, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INRG.L, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INRG.L, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INRG.L, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INRG.L, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-1.10

Сравнение коэффициента Шарпа ACES и INRG.L

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному -1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACES и INRG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.30-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.96
-0.89
ACES
INRG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и INRG.L

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности INRG.L в 0.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.32%1.44%1.08%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.04%0.04%0.04%0.04%0.03%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ACES и INRG.L

Максимальная просадка ACES за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и INRG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-69.30%
-57.81%
ACES
INRG.L

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и INRG.L

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.72%
6.40%
ACES
INRG.L