PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACES и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
46.27%
ACES
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.40

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

ACES:

-0.36

ICLN:

-0.39

Коэф-т Омега

ACES:

0.96

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.17

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

ACES:

-0.81

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

ACES:

16.51%

ICLN:

15.73%

Дневная вол-ть

ACES:

33.83%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

ACES:

-79.05%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

ACES:

-76.78%

ICLN:

-68.61%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 3.16%.


ACES

С начала года

-13.98%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-15.20%

5 лет

-5.80%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и ICLN

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.40
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACES: -0.36
ICLN: -0.39
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACES: 0.96
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACES: -0.17
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACES: -0.81
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.39
ACES
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и ICLN

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ICLN в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.33%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ACES и ICLN

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.78%
-63.03%
ACES
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и ICLN

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
10.27%
ACES
ICLN