PortfoliosLab logo
Сравнение ACES с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACES и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ACES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.33%
126.75%
ACES
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACES:

-0.39

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ACES:

-0.35

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ACES:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACES:

-0.17

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ACES:

-0.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ACES:

16.60%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ACES:

33.93%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ACES:

-79.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ACES:

-76.18%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ACES показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


ACES

С начала года

-11.77%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-13.66%

5 лет

-6.28%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACES и VOO

ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACES и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACES, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACES: -0.39
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ACES, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACES: -0.35
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ACES, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACES: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ACES, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACES: -0.17
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ACES, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACES: -0.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ACES на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.54
ACES
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACES и VOO

Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.29%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ACES и VOO

Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.18%
-9.90%
ACES
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACES и VOO

ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
13.96%
ACES
VOO