Сравнение ACES с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ACES и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACES и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACES и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ACES показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и VOO
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ACES vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACES
VOO
Сравнение ACES c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACES | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.55 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.31 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.71 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ACES и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и VOO
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и VOO
Максимальная просадка ACES за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -33.99% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -11.98% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.44% | -24.52% | -49.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.84% | -5.55% | -59.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.36% | -3.72% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.55% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и VOO
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 5.34% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 9.47% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 18.11% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 16.82% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 17.99% | +17.71% |