Сравнение ACES с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ACES и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACES или SPY.
Основные характеристики
| ACES | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.48% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | -6.95% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -29.50% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.52% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.52 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 18.88% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 36.70% | 12.29% |
| Макс. просадка | -73.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -71.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ACES и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACES и SPY
С начала года, ACES показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACES и SPY
ACES берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACES c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Clean Energy ETF (ACES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACES и SPY
Дивидендная доходность ACES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACES ALPS Clean Energy ETF | 1.28% | 1.44% | 1.09% | 0.71% | 0.56% | 1.30% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACES и SPY
Максимальная просадка ACES за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACES и SPY
ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ACES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.